TRADER

Системные требования:

DOS, 800 КБ свободного пространства на диске.

Система позволяет прогнозировать движение курсов валют на валютной бирже. В качестве исходных используется информация по предыдущим результатам торгов (временной ряд) - максимальная, минимальная цена, цена закрытия и объем сделок за день. Если пользователь располагает также ценой открытия и параметром Open Interest, то при создании своей базы данных он это может указать, что даст ему дополнительную возможность использовать именно эти параметры для анализа. Если имеется информация только по цене закрытия, то система считает, что максимальная и минимальная цены равны этой цене закрытия. В системе используются следующие алгоритмы для анализа дынных: скользящее среднее (moving average) 3 видов: линейное, экспоненциальное, с задаваемыми весами; MACD - гистограммы, такие популярные индикаторы как RSI, OBV, Williams R%, CandleSticks, Point & Figure и многие другие. Пользователь может создавать собственные формулы для анализа данных. К достоинствам также можно отнести возможность применения индикатора к уже построенному индикатору, что например требуется при построении MACD-гистограммы, где скользящее среднее вычисляется для разности двух скользящих средних.

Недостатком данной системы можно считать не слишком удачно спроектированное меню. Даже для опытного пользователя без соответствующей документации было бы трудно быстро освоить данный программный продукт. К достоинству интерфейса можно отнести наличие горячих клавиш, которые позволяют быстро попасть в тот или иной экран.

В системе также отсутствует справка по общему описанию системы. Можно получить справку по горячим клавишам. Однако имеется довольно подробное описание каждого их имеющихся в системе индикаторов, которое вызывается из меню Indicators->Indicator help

Краткое описание меню:

Вызов меню - клавиша "/".

Меню Charting - позволяет загружать данные, настраивать вывод на экран.
Меню Files/Data - позволяет создавать новые файлов данных, редактировать данные, переходить в другой каталог.
Меню Indicators - описаны наиболее популярные индикаторы.
Меню Printing - вывод результатов в текстовом или графическом виде в файл или на принтер.
Меню Scaling - изменение масштабов графиков.
Меню Other - настройка различных опций.

Общее впечатление - хорошее.

ELLIOTT WAVE ANALYSER PROFESSIONAL 6.0.

Системные требования:

Windows, выполняющиеся в расширенном режиме, 386 или лучше 486 процессор, 4 МБ оперативной памяти, 2 МБ на диске.

Программный продукт предназначен для анализа валютного рынка с использованием принципов волн Эллиотта, а также с помощью стандартных алгоритмов технического анализа. В 1930 году Ральф Эллиотт обнаружил, что эмоциональное состояние толпы влияет на курсы валют, и это влияние описывается несколькими образцами, которые теперь известны как волны Эллиотта.

Программные продукт позволяет выделять из временного ряда незаконченные образцы, которые можно отнести (в определенной степени, конечно) к образцам волн Эллиотта. Поскольку поведение стандартных волн Эллиотта изучено, то можно сделать прогноз по дальнейшему развитию этих незаконченных образцов. Для каждого из образцов (законченных и незаконченных) система вычисляет коэффициент Goodness, изменяемый от 0 до 100, который и определяет степень близость исследуемого образца к теоретическому аналогу.

Одним из важных параметров анализа является количество меток - число отрезков ломаной, которая (ломаная) аппроксимирует исследуемый образец. Пользователь может задать плотность распределения меток. Как правило, к концу исследуемого промежутка времени следует увеличить плотность распределения меток.

После анализа делается анализ каждой из полученных волн (тип, размер, завершенность) и даются сигналы входа или выхода с рынка для коротких или длинных позиций.

Данные о курсах можно объединять в группы. Тогда после анализа валюты, по которым были сгенерированы сигналы входа и/или выхода, выделяются цветом (красный - выход, синий - вход). Пользователь может настраивать параметры, по которым определяются критерии выхода и входа.

В случае работы в режиме on-line, программа автоматически производит пересчет волн, период которого задает пользователь.

Наряду с анализом по методу Эллиотта, пользователь может сам написать любой алгоритм индикатора на любом языке программирования, и вычисленный индикатор высвечиваются на том же графике, что и исходные данные. На один и тот же график можно наложить много индикаторов, что позволяет одновременно видеть их показания.

В отличие от программы TRADER, в данный продукт можно импортировать текстовые файлы, что очень часто бывает удобно.

Пользователь может задать диапазон анализируемых данных по датам, а после анализа сравнить реальные а предсказанные результаты.

В системе имеется подробная справочная система с теоретическим описанием принципа Эллиотта, а также раздел Guided Tour, который проводит пользователя через все этапы анализа данных по методу Эллиотта. К сожалению демо-версия программы анализирует только свои собственные примеры. Информация о полноценной версии можно получить на сервере http://www.cewa.com/.

Общее впечатление - очень хорошее

AINET

Системные требования:

Windows. Судя по личному опыту работы, они меньше, чем для программы анализа с помощью волн Эллиотта.

Для прогнозирования событий используются нейронные сети. Для анализа временных рядов данная программа мало пригодна, но дает хорошие результаты для многих задач, где надо интерполировать данные. Плохие результаты получаются при экстраполяции данных.

Параметр анализа - penalty coefficient, который программа сама же и оптимизирует. В качестве исходных данных выступает прямоугольная матрица с полностью присутствующими данными и матрица с тем же количеством столбцов, но в которой имеет место отсутствие некоторых данных. Программа пытается предсказать значения этих отсутствующих данных.

Интерфейс программы довольно простой, поэтому нет нужды его описывать. Стоит указать ограничения: максимальное количество переменных - 500, а матрицы - 20000.

Система имеет экспорт и импорт данных в текстовом виде, что делает ее переносимой в другие программы анализа рынка.

Система имеет справочную систему, а также файлы в формате Microsoft Word - part1.doc, part2.doc, part3.doc и appendix.doc, в которых описываются примеры и рассматриваются вопросы применения нейронных сетей.

К недостаткам программы является то, что она работает по методу "черного ящика", не давая пользователю, не знакомому с нейронными сетями, понять алгоритм прогнозирования.

Общее впечатление - среднее.

PARITY 1.5

Программа MetaStock TRADER позволяет проводить достаточно полно анализировать временные ряды. Но этот программный продукт работает под DOS, в нем слабо развит пользовательский интерфейс и справочная система. Новая программа - PARITY Technical analysis system - вобрала в себя все лучшие качества MetaStock TRADER, в ней добавлено много новых, а поскольку эта программа написана для работы в среде Windows, то в ней используется дружественный интерфейс этой среды и развитая система справки. Имеется расширенная версия этой программы - PARITY Plus, в которой представлены дополнительные функции.

Запуск программы

Свободно распространяемую копию данной программы можно найти на сервере http://www.e-analytics.com/soft2.htm. После запуска программы появляется главный экран с меню:

Форматы данных

Программа MetaStock TRADER поддерживает много форматов данных, применяемых для анализа временных рядов, и ы частности рыночных курсов - MetaStock/CompuTrac, ChartPro/MegaTech, TeleChart 2000. Достоинством PARITY является возможность импорта данных таких программ, как Excel, Lotus и просто текстовых файлов.

После выбора пункта меню Groups->Load a Securityrelpress. появится следующее диалоговое окно:

Выберем для примера General Motors. Затем нажмем клавишу OK. Появится окно, предлагающее выбрать диапазон данных. Для примера изменять ничего не будем и нажмем ОК. Итак, после некоторого промежутка времени появится гистограмма.

Работа с группами данных

Как правило, приходится анализировать несколько временных рядов (курсов акций, например) одновременно. Для этой цели программа PARITY позволяет объединять данные в группы. В меню Groups нужно выбрать Select/Modify group, после которого появится диалоговое окно, позволяющее создавать и модифицировать группу. После создания группы ее можно выбрать, и первый временной ряд группы данных будет отображаться на экране.

Построение индикатора

Сам график не является слишком информативным, и поэтому в программе предусмотрено много индикаторов, позволяющих проводить более точный анализ. Для этого в меню Studies нужно выбрать Create/Modify Current Study. После выбора, например, индикатора RSI(periods) программа нарисует исходный график курса акции и показатель - Relative Strength Index (RSI).

Группа индикаторов

Один показатель мало что может дать. Для этого в программе PARITY имеется возможность собирать несколько показателей (обычно одного вида) в группу индикаторов. Для этого в меню Studies нужно выбрать пункт Select a Study. После выбора из списка групп группу Oscillators1 на экране будут видны много показателей осцилляторного типа. Формулы для каждого из них можно посмотреть, выбрав пункт меню Studies->Create/Modify Current Study.

В группе индикаторов можно задавать взаимное расположение индикаторов, наличие осей и цвета индикаторов на графике.

Серии - объединение групп индикаторов

В техническом анализе существует много групп индикаторов - осцилляторные, отлеживающие тренд и много других. Для этого в программе имеется средство объединения групп - серии. В программе имеется встроенный пример серии - SampleBatch, которую можно выбрать в меню Studies->Select a Batch. После этого на экране появится одна из групп индикаторов для одного из временных рядов. Все группы индикаторов и временные ряды образуют прямоугольную матрицу, элементами которой является конкретная группа индикаторов для конкретного временного ряда.

Кластеры - экранная конфигурация групп индикаторов

Как и серия, кластер представляет из себя объединение групп индикаторов, но кластер представляет из себя предопределенную конфигурацию экрана, на котором размещены группы индикаторов.

Пример конфигурации экрана можно просмотреть в меню Clusters->Select a Cluster, а затем - выбрать разрешение экрана. Появится пример конфигурации экрана для данного разрешения.

Дополнительные возможности

В качестве дополнительных возможностей можно отметить следующие:

1. рисование прямых поддержки и сопротивления;
2. по двум заданным прямым рисование прямых, отстоящих на расстояние отношения Фибоначчи (см. предыдущий номер, раздел Волны Эллиотта);
3. в программе PARITY Plus можно настраивать сигналы входа и выхода с рынка, учет комиссионных при подсчете прибыли и многое другое.

Данная программа является довольно мощным средством для анализа временных рядов. Недостатком ее можно считать отсутствие механизмов DDE, позволяющих в оперативном режиме изменять анализируемые данные. Также отсутствует описание индикаторов, что, между прочим, есть в программе MetaStock TRADER. Иногда программа входит в бесконечный цикл и зависает. Будем надеяться, что эти недостатки будут исправлены в последующих версиях программы.