Структура следующих разделов
В следующих разделах будут использоваться три различные типичные системы
торговли для определения того, как они изменяются при использовании разных
методик управления капиталом. Они все ⌠делают■ одно и то же количество
денег, когда торгуют без использования методов управления капиталом. В
этих примерах исходная величина счета √ 25000$.
1. ) Система А √ Эта система выигрывает примерно в 76%. Установленный
риск на сделку √ 500$. Однако выигрыши этой системы обычно маленькие. Она
похожа на тот тип систем, которые трейдеры часто создают для изменчивого
рынка или некоторых форм внутри дневной торговли.
2. ) Система В - Это ⌠типичная■ система. Она выигрывает около половины
времени. Выигрыши √ хорошие, и проигрыши ОК. Часто системы, использующие
стохастики для входа и выхода, будут давать такие же результаты.
3) Система С √ это типичная система следования за трендом. Она часто
проигрывает и иногда очень много выигрывает. Эта система выигрывает около
33% времени, доход от выигрышей почти вдвое превышает доход двух предыдущих
систем. Таких результатов достигает система, которая использует пересечение
скользящих средних с большими периодами или вход в рынок при использовании
Fibonachi retracements.
Эти системы будут использоваться с разными подходами
к управлению капиталом, чтобы проиллюстрировать некоторые тонкости различных
методик. Однако, важно помнить, что это только примеры. Наша цель заключается
не в том, чтобы продемонстрировать, какой метод является лучшим, а дать
читателям некоторое представление о различных подходах к управлению капиталом,
о том, как они могут повлиять на счет и показать, какие существенные воздействия
подходы разных типов могут оказать на счет.
|