В этой статье я хочу поделиться своими впечатлениями от работы в течение ряда лет с несколькими наиболее распространенными программами технического анализа.

Несколько лет назад в условия отсутствия литературы по техническому анализу я изучал формулы индикаторов и методы их применения по руководству к системе Reuters. Сама же система Reuters имела непривлекательную стоимость, требовала спутниковой тарелки и в ней отсутствовали данные по инструментам, которые меня интересовали. Поэтому для компьютерной реализации методов технического анализа на российском рынке приходилось использовать Excel и Pascal.

Первая полноценная автономная программа технического анализа появилась у меня на компьютере только в конце 1995 года. Это был "Windows on WallStreet".

В отличие от Reuters, эта программа не требовала спутниковой тарелки. И она значительно экономила мое время. Больше не требовалось программировать стандартные индикаторы самостоятельно. И можно было забыть о малоинформативной графике Excel. Но через полгода ее место заняла совершенно другая программа.

Что не устраивало в "Windows on WallStreet"? Это была программа, которую создавали американцы, видимо, не подозревавшие, что когда-нибудь их продукт будут использовать в Европе и даже в России.

Например. Вы собираетесь забить данные по сегодняшним торгам. Но программа наотрез отказывается принимать какие-либо данные на эту дату. Почему? Оказывается, в США в этот день национальный праздник. В России же будничный день, торговля ГКО и фьючерсами идет как обычно.

Помимо этого у меня накопилось много нареканий в адрес разработчиков. Были ошибки и неточности в расчете индикаторов, конвертации данных. Хваленый американский интерфейс не выдерживал критики. В программе была заложена возможность создавать свои системы для принятия решений, но не было возможности проводить оптимизацию систем путем перебора входных параметров. Последующие версии программы укрепили у меня мнение о команде разработчиков, как о весьма консервативных программистах, отказывающихся замечать произошедшие изменения в подходах к программированию, а также потребности рынка.

И, тем не менее, программа была весьма популярна у себя на родине. Как-то раз, мы сидели с Александром Элдером, автором знаменитой книги "Как играть и выигрывать на бирже", в офисе нашей компании за чашечкой чая и обсуждали насущные проблемы рынка. Александр решил нам продемонстрировать что-то на графиках. Он достал свой ноутбук, и после двойного щелчка мыши перед нами открылась программа технического анализа, это был "Windows on WallStreet".

Возможно, я очень критично отнесся к этой программе, но одно меня успокаивает, в 1999 году ее выкупила компания Omega Research, другой производитель программного обеспечения для трейдеров и аналитиков. О продуктах этой компании я расскажу позже. А сейчас хочется вернуться к тому времени, когда на моем компьютере был установлен MetaStock.

MetaStock Professional среди общедоступных программ технического анализа является программой, которая может удовлетворить потребности подавляющего большинства участников биржевого рынка. Эта программа создана фирмой EQUIS (http://www.equis.com), которую недавно приобрела Reuters.

Чем мне нравится MetaStock? В отличие от некоторых других аналогичных программ MetaStock обладает удобным и интуитивно-понятным интерфейсом. Команда разработчиков не стесняется использовать широкие возможности, предоставляемые операционной системой Windows, что и делает эту программу дружественной.

Мне очень нравится, как реализована система работы с графиками. То, как реализованы настройка представления ценового ряда, масштабирование осей, вставка новых индикаторов, линий трендов, возможность перетаскивания, настройка всевозможных параметров, цветов и многое другое. Одним словом, эта программа действительно создает комфортные условия работы для трейдера.

Работа с данными тоже представляется достаточно простой и удобной. Конвертация данных и редактирование не вызывает особых сложностей, если придерживаться инструкций. Существуют также дополнительные возможности, которые не раз вам пригодятся при работе. Например, вы можете сделать синтетические бумаги и индексы. Очень просто устраняются сплиты. Если у вас вызывают сомнения полученные данные из Интернета, вы можете запустить проверку, которая определит, соответствует ли ваша историческая база стандартным условиям. И, безусловно, как и все современные программы, MetaStock позволяет получать данные с бирж в режиме реального времени.

Помимо прочих возможностей, которые я здесь не привел, либо упомянул вскользь, у этой программы существует язык макрокоманд, благодаря которому можно не только писать свои индикаторы, но и разрабатывать торговые стратегии. О последнем стоит поговорить подробнее.

Оптимизатор систем (System Tester) позволяет пользователям проверять свои торговые идеи. Практически любую торговую идею в техническом анализе можно представить в виде набора формул, индикаторов и неравенств для каждого из действий (покупка, продажа, шорт, стоп). Все это вы можете забить в тестер и попросить его с учетом ваших комиссионных и других рыночных условий выявить комбинацию параметров системы (обычно это периоды индикаторов), при котором ваша прибыль будет больше, а риски меньше.

С одной стороны, не следует ждать чуда. А с другой, системный тестер является удобным и полезным инструментом в руках трейдера. И при определенных временных затратах позволяет существенно повысить эффективность работы на рынке.

Несмотря на то, что системный тестер в MetaStock'е является простым в использовании, наглядным и достаточно мощным инструментом, некоторый класс задач решить в нем весьма сложно, а иногда просто невозможно.

В этом случае на выручку может прийти другая программа технического анализа TradeStation, которую создала фирма Omega Research (http://www.omegaresearch.com). Полный пакет программ называется Omega Research ProSuite.

Каким преимуществом обладает ProSuite? У ProSuite есть встроенный язык программирования, а не язык макрокоманд как в MetaStock'е. Этот язык программирования является нечто средним между Basic'ом и Pascal'ем в сильно урезанном виде.

Вероятно, профессиональные программисты были бы им разочарованы. Но для трейдеров, желающих создать свой индикатор или супер-стратегию, этот язык вполне подходит и предоставляет широкие возможности. В частности, в этом языке можно описывать переменные, константы, задавать многомерные массивы, использовать циклы, переходы по ссылке, сравнения и условия, работать с датами и временем. Кроме этого, язык позволяет выводить информацию на экран или напрямую в файл, что очень удобно, когда вы хотите создать собственную таблицу с заданными параметрами стратегии. Последнее позволило мне полностью отказаться от встроенных возможностей ProSuite по анализу результатов тестирования систем, заменив их собственными разработками.

В ProSuite вы можете написать и протестировать систему или индикатор практически любой сложности, что невозможно сделать в MetaStock'е. Но полностью отказываться от MetaStock'а в пользу ProSuite я не советую. Работа с графиками в MetaStock'е построена лучше, чем в ProSuite'е. Кроме этого, ProSuite унаследовал от старых времен и "Windows on WallStreet" проблемы при работе с исходными данными.

Последняя программа, на которой я хотел бы остановиться, это CQG (http://www.cqg.ru). С этой компанией и программой я познакомился в 1998 году. В России был кризис, и часть операций мы переводили на американский рынок. Я занялся поиском надежного поставщика информации для целей технического анализа. Я ознакомился с несколькими аналогичными программами, а выбор был сделал в пользу CQG.

Информационно-программный комплекс, которым является CQG, позволяет не только получать данные в режиме реального времени со всех мировых бирж через спутниковую тарелку или Интернет, но также предоставляет потрясающие возможности для технического анализа и анализа рынка опционов. Пожалуй, это самая удобная и наиболее функциональная программа, которую я встречал.

Но программа это не все, чем примечательна CQG. Служба поддержки пользователей находится на уровне, с которым я до момента общения с CQG не сталкивался.

Я работал с программой уже пару месяцев и был доволен сделанным выбором. Но у меня накопились некоторые пожелания. Я обратился в московский офис компании. В частности, речь шла о том, чтобы сделать работу с собственными индикаторами более удобной. Я считал, что можно значительно сократить время трейдера, затрачиваемое на изменение параметров написанного собственноручно индикатора, введя небольшое функциональное изменение. Все это я подробно рассказал службе технической поддержки. В ответ мне пообещали донести это до программистов из головного офиса. Примерно через два с половиной месяца я мог использовать новые возможности программы, которые были запрограммированы в соответствии с моими пожеланиями.

CQG - это дорогая программа. Плата за использование CQG взимается каждый месяц и зависит от числа и вида сервисов, которые вы закажите. Это делает программу доступной лишь крупным компаниям, банкам или трейдерам с суммой счета хотя бы в несколько сотен тысяч долларов.

В заключении хочется сказать. Если вы являетесь человеком, который постоянно ищет новые методы и разрабатывает собственные подходы к управлению активами, то очень скоро вы поймете, что даже самая функциональная программа не может удовлетворить ваши потребности полностью. И вам придется браться самому или нанимать программистов, чтобы реализовать задуманное. Это нормально.

ДАЛЬШЕ >> Программы прогнозирования курсов валют